EViews 14 新的计量经济学和统计学：测试和诊断 - EViews 14

EViews 14 引入了一套新的估计后诊断，以及统计测试和程序：

EViews 14提供了新的易于使用的工具，用于识别序列中或估计方程残差中的异常值。您可以使用Tukey栅栏、均值/标准差栅栏、小波异常值和基于ARMA的异常值检测来识别异常值观测值。

EViews 14还提供用于估计方程的异常值检测例程。这些例程包括对方程残差的上述基于序列的检测，以及对通过最小二乘估计的方程的附加的一组基于影响统计的诊断。

EViews 14通过支持Phillips和Shi（2020）提出的迭代（增强）HP滤波器，增强了现有流行的Hodrick-Prescott例程。

EViews 14包括用于一系列趋势的存在的参数和非参数测试。您可以针对各种备选方案计算趋势的线性趋势t检验、二次趋势F检验、Mann-Kendall检验、Cox-Stuart检验以及Wang、Akritas和Van Keilegon（WAVK）检验，并可选地自举测试p值。

EViews 14现在计算序列的位置参数（平均值）的单个变化的Quantt-Andrews回归、Pettitt-Ranks和Buishand范围和U检验，以及测试p值的可选自举。

金融资产价格泡沫的识别是金融计量经济学中的一个重要课题，在过去十年中受到了相当大的关注（文献调查见Gürkaynak（2008）和Homm和Breitung（2012））。

EViews 14提供了菲利普斯等人（2011）和菲利普斯等人（2015）的金融泡沫测试。

EViews 14 大大扩展了可用于处理数据的工具数量向量和矩阵。